まず始めにお断りしておきます。私はThinkpad R40のユーザーではありません。
間違った情報を書くかもしれません。その節はお許しください。

＞何度もWEP認証を要求してきます。

この動作について考察してみますと
(1)WEP認証が正しく出来ていない。WEPキーの属性が文字列なのか、ビット指定なのか
    再度確認してください。USBで繋がっているのなら問題ないはずですが・・・・
(2)802.11bのチャンネル規格は１−１４CHまでが標準ですが、R40は１１CHまでしかない。
    親機(ルーター)のCH設定がオートになっていると、勝手に１４CHとかにアサインされて
    通信できない場合があります。

よくハマるのは(2)かな。
ルーターの設定を確認してみてください。