こんばんは
そんなことはありません。わたしが使っているPCもかなり古いM/BとPen4ですが、きちんと終了して、電源も自動で切れます。

メーカー製ならコンピュータ名、自作ならCPUやM/Bなどの構成を投稿すると原因が分かるかも。

えぇと、マシンの環境が分からないので、当てずっぽうなんですが・・・。
下記のようにして上手くいかないでしょうか？

1. /etc/moduels を開き下記を追記する。
apm power_off=1
2. /etc/deault/grub を開き下記を追記する。
acpi=force apm=power_off
3. 変更を反映させる。
$ sudo update-grub

zapptt による投稿:

Ubuntu9.10日本語 Remixをインストールしたばかりの超初心者です。

終了時にシャットダウンを選択して終了しようとすると、
デスクトップ画面から黒い画面に変わりますが、一向に電源が切れない（シャットダウンしない）ため、
毎回、電源スイッチで強制的に終了しています。

これは、Ubuntu9.10日本語 Remixの仕様でしょうか？

それとも、何か設定を変えるなり、何らかの操作によってシャットダウンできるんでしょうか？

/etc/init.d/alsa-utilsの370行目辺りにある「stop」の行と「EXITSTATUS」行の間に下記の行を追加してみてください。

ifconfig wlan0 down
ifconfig eth0 down

以上でshutdown -hすれば電源も落ちるはずです。