端的に言うと直接は実行できません。
exeファイルはWindows用の実行ファイルであって、Ubuntu用の実行ファイルではないからです。

ただし、WindowsエミュレータであるWineをインストールすれば実行できるかもしれません。
また、VMWareをインストールし、そこにWindowsをインストールすれば、Ubuntu上にあるVMwareの中で動作しているWindows上で実行できます。
さらには、実行したいexeファイルと同じ動作をするUbuntu用のファイルが存在する場合もあります。

どのようなexeファイルを実行したいかによって、別の解決策があるかもしれません。

エラーが出たら無視しちゃダメです。それを解決してから進まないと。

とりあえず、UbuntuでのNdiswrapperのインストール方法は@ITの方法じゃなくて
http://forum.ubuntulinux.jp/viewtopic.php?pid=4287#p4287
が参考になると思います。このフォーラムをndiswrapperで検索すると、他にも事例がありますのでそちらも参考にしてください。

また、

lha x wb11cbl104.exe

は実行しているわけではなく自己解凍形式のLHAファイルを解答しているだけですので、lhaコマンドをいれる必要があります。システム＞システム管理＞日本語版セットアップ・ヘルパからいれられますし、

sudo apt-get install lha

でもOKです。

その通り、インターネットにつながってないか"Multiverse"が有効ではないんじゃないでしょうか。

無線LANの設定中とのことですので無線LANは使えないとして、有線LANなどでインターネットの接続環境は確保していますか。インターネットにつながっていない状態でアプリケーションをインストールする場合、もう少し別の作業が必要になります。

インターネットに接続しているとすると、lhaをインストールするにはMultiverseレポジトリを有効にする必要があります。システム＞システム管理＞ソフトウェア・ソースから、「Ubuntuのソフトウェア」タブの「著作権もしくは法的な問題によって制限されたソフトウェア(multiverse)」にチェックをいれて「閉じる」ボタンを押してください。いろいろ聞かれるかもしれませんが、再読み込みとか押せばいいと思います。その後、上記のlhaのインストールを試してみてください。

えっと、「別の方法」ってのはインターネット接続環境のある別のマシンで必要なファイルをダウンロードしてくるってことなんで、デスクトップPCを動かさなければいけないのはどちらの方法でも変わりないです。

そのデスクトップPCではUbuntuが動いていますか？
もしそうなら、そのデスクトップPCで

apt-get -d install lha

と実行するだけで、"/var/cache/apt/archive/"以下にlha_バージョン番号.debがダウンロードされます。それを、lhaをインストールしたいPCに持ってきて

dpkg -i lha_バージョン番号.deb

でインストールできます。

ただ、このやりかたは面倒です。もし、lhaが他のパッケージを要求したらそれもダウンロードしてきて、dpkgコマンドを実行しなくちゃいけませんから。このへん、もっと簡単なやり方があるのかもしれませんが、自分はわかりません。個人的には、とりあえず有線LANを接続してインターネット環境を作ることをおすすめします。