私も同様の現象でデスクトップの表示ができませんでしたが、次の方法で回避できました。

ホームディレクトリの下に.xsessionというファイルを作成して、このなかにlxsessionという命令をかきます。
そのあとXRDPをリスタートします（次のコマンドでできます）。

echo lxsession > ~/.xsession
sudo service xrdp restart

このファイル（.xsession）を作成すると、ログイン時にこのスクリプト（？）を実行するとのことですが、内部のディレクティブの意味については調査してみたがよくわかりませんでした。下記URLの説明によれば、単にXウインドウが立ち上がるときに実行されるアプリケーション？とのことですが。
http://x68000.q-e-d.net/~68user/unix/pickup?~%2F.xsession

なお、私の環境では、XRDPのインストール後には、.xsessionファイルはすでに作成されていて、中には「startlubuntu」と記載されていましたが、このままではRDPクライアントにはデスクトップは表示されませんでした。