7.10から8.04にアップグレードされた環境でしょうか。もし、そうなら[システム]->[設定]->[キーボード]の"レイアウト"タブに移行し、[追加]ボタンから、“新規に”「レイアウト：日本」のキーボードを追加し、既存の「日本」キーボードレイアウト（2つとも）を削除してください。その後、再起動を行うとアンダーバーが有効にならないでしょうか。

VMWareとかVirtualBoxをご利用の場合は、別の問題かもしれません。