こんな感じだと思いますが、確信がないので試してみてください。
# NASは使ったことがないのでわかりません
# 簡単にショートカットが作れないのは Ubuntu の不備ですよね

(1)ファイル(nautilus) で
他の場所、コンピューター、usr、share、applications の順に開き

org.gnome.Nautilus.desktop を選択して [Enter]
テキストエディター(gedit)で開く

Name=Files を Name=共有ホルダー に、
Exec= … のうち %U の部分を共有ホルダーのパス
(参考URLのとおりであれば /mnt/ds220j )に、
それぞれ書きかえ、
メニュー(三)、名前を付けて保存...、(左サイドバー)デスクトップ、
(ウインドウ上部)名前 を 共有ホルダー.desktop として[保存]

(2)実行フラグを立てる
デスクトップに作成した 共有ホルダー.desktop のアイコンを右クリック、
プロパティ、アクセス権(タブ)、[レ]プログラムとして実行可能 にチェックして
閉じる(×)

※ 実行フラグがないと
　「無効な権限のデスクトップファイル」という
　警告ウインドウが表示されて起動できません。

(3)起動を許可する
共有ホルダー.desktop のアイコンを右クリック、
[起動を許可する]
→ファイル名の代わりに Name= の右辺がアイコンに表示されます
→ダブルクリックすると ファイル(nautilus) で共有ホルダーが開くと思います

※ 未許可だと
　「Untrusted Desktop File」という
　警告ウインドウが表示されて起動できません。
　また、アイコンの名前が 共有ホルダー.desktop のままになります。

できました〜

お世話になりました。
本当に初心者なので、何をどう質問したらいいのかも
わからず、教えていただき心より感謝します。

ありがとうございました。

ペコリ