実行しようとするファイルに、実行権は付いていますか？
ファイルに実行権が付与されていないと実行できません。
確認方法例、gnome端末等から
$ ls -l
合計 100
-rwxrwxr-x 1 si si 19858 2007-06-01 22:13 a.out
-rw-rw-r-- 1 si si   399 2007-05-31 21:14 draw_graph.c
-rw-rw-r-- 1 si si  9915 2007-06-01 22:46 pc-mon.c
-rw-rw-r-- 1 si si   487 2007-06-01 19:01 pc-mon.h

ファイルに、”x"が付いていれば、実行権が付いている。

ない場合、
$ chmod +x ファイル名
例：
$ chmod +x pc-mon.c

$ ls -l pc-mon.c
-rwxrwxr-x 1 si si 9915 2007-06-01 22:46 pc-mon.c

#ファイルのパーミッションで検索すれば、色んな情報が見つかります。

anolrさん、Slさん、gmaxさん、みなさん有難うございました。　『実行権』という言葉を初めて知りました。
みなさんおっしゃるとおりのチェックボックスをチェックしただけで完了しました。　感激です。
今後ともどうぞよろしくお願いします。