これはデフォルトで無変換キーが「次の文字種に変換」に割り当てられている動作ですね。
SCIM入力メソッド設定を開き Anthy のキーバインド設定で「かなモード循環」ならば「全角ひらがな」「全角カタカナ」「半角カタカナ」の順で循環するようです。
半角カタカナが混じってしまいますが、無変換キーをここに割り当ててみるのはどうでしょうか？

無変換一発で「カタカナ」->「ひらがな」の順で循環というのは機能的に見つけられませんでした。妥協案として
無変換をカタカナ変換にバインド
SHIFT＋無変換をひらがな変換にバインド
とかしてみるとか。