LiveUSBのことでしょうか。

UNetbootinで作れますよ。

ISOイメージはココ（公式）でダウンロードしたものでも、
ソフトからダウンロードしたものでも、どちらでも結構です。

改善されたのかな？
のんきさんの情報で大丈夫ですが9.04は

4. USBスタートアップ・ディスク内にデータの保存領域を作成したい場合は、確保したい容量をスライダーで設定します。

で保存用領域のファイルが作られないバグが有ったのですが。
その場合は手動で作ることになります。コマンド一つ？なので手間と言う程の物でもないですが。

インストールした領域（パーティション）に「casper-rw」と言う名前のファイルが無ければ作らなくてはいけません。
（ちなみに内用はライブCDその物ですがUSBの場合はインストールしたパッケージや設定を保存できます）

ryotanさんのUNetbootinで作成してみました。
この方法が一番簡単なようですね。
ありがとうございました。