なるほど、確かに出来ないですね。多分、バグでしょうね。
私はあまり壁紙とか凝らないので、大体いつもインストールしたままの状態で使ってることが多いので、ちょっと気がつきませんでした。

ただ、壁紙の本体は、/usr/share/backgrounds に保存されているので、ここからお好みのものを選んでも変えることが出来ます。
天体写真は /usr/share/backgrounds/cosmos に保存されているので、ここから背景に追加することで設定出来ます。

具体的には、外観の設定 -> 背景で、追加ボタンを押します。
多分、最初はピクチャフォルダを開くと思いますので、すぐ上にある backgrounds フォルダに移動します。
一番上に cosmos フォルダがあるはずですので、これをダブルクリック。
右側にプレビューが出るので、好きな画像を選んでダブルクリック、または開くボタンを押します。
そうすると、直ちに選んだ壁紙に変わるので、スタイルのところでお好みの表示方法に切り替えます。

修正されるバグかどうか分かりませんが、取り敢えず、こんな感じで使っていてください。
追加した壁紙を一覧から削除したい場合は、その壁紙を選択して削除ボタンを押します。
壁紙の一覧から削除しても、/usr/share/backgrounds 内の実体が削除されるわけではありませんので、安心してください。

その背景は「候補のなかから自動的に切り替わる」ものです……。
どれか一つを選ぶ、という動作にはなっていないと思います。

そういう壁紙があるというのは知りませんでした。
勉強になりました。
逆に自分の好みの組み合わせで、同じことが出来たりもするんでしょうか？

手前味噌ですが、#7でご紹介されている形式のXMLを作成するツールを作りました。
よろしければどうぞ。
9.10のGDMの背景をログインの起動の度に変更する。
記事文中にもありますが、目的がGDMの背景変更に使ってるので、本来の壁紙用途で使えるかどうかは試してないので解りません。
#duration指定しているのに時間で切り替わらない、とか。
何か解る方がいらっしゃったら、教えてくれれば、対応します。