電源の管理の、「ノートPCを閉じたら」には、「なにもしない」「ブランクスクリーンにする」「サスペンドにする」「ハイバネートにする」の４つの選択肢があります。
現状では「ブランクスクリーン」にするになっていますが、この設定ではロックはかかりません。
他には、関係しそうな設定項目は見当たりませんでした。

PCを閉じても、ブランクスクリーンになるだけで、スクリーンセーバーは立ち上がらないようです。

スクリーンセーバーまで時間を短くして、ロックの設定をする事も考えましたが、このPCで資料を表示しつつ、別のPCで作業をするため、頻繁にスクリーンセーバーになりロックがかかるのは好ましくありません。

どうやら、キーボードのショートカットで「Alt+Ctrl+L」で画面のロックが行えるようなので、自分で忘れずにロックする習慣をつける方法を取る事にします。