こんにちは
①　BIOSで起動順序を変更せず、Grub-menuを表示させたいなら、sdaのMBRに入れると思います。これはHDDが2つありますが、Dualbootと同じです。

②　起動の度にBIOSで起動順序を変更し、Windowsのときにはファーストドライブをsdaに、Ubuntuのときにはsdbにできれば、
Grubはsdbに入れた方が簡単です。これは、HDDは２つですが、singlbootと同じです。なお、BIOSに入るキー（たいがいF２か、DEL）を押すかわりに、F８を押すと、起動ドライブの選択画面が出てきますので、そこからも選択できます。

③　①で起動画面を出したいなら、WindowsのbootloaderにGrubを登録すれば、できると思います。あとからUbuntuを消すにしても、Windowsを消すにしてもトラブルが少ないので、こちらを推奨したいのですが、他の皆さんの意見と違うようです。

オフトピ：私は、もっと簡単にモバイルラックを使い、HDDを換装しています。

hir0 さん、funatogawa さん、GTO さん、お返事ありがとうございました。

お恥ずかしい話ですが、BIOS をチェックしていませんでした。
BIOSを見ると、/dev/sda（Windows XP 側）がマスター、/dev/sdb（Ubuntu 側）がスレイブでした。
ですから、パソコンのスイッチを入れると、機械が、/dev/sda を最初に読みに行くので、
/dev/sdb にインストールした GRUB2 は、この段階では読まれない、ということですね。
分かりました。

もう少しご意見を聞かせてください。

デスクトップとは別に、ノートパソコンを持っていて、こちらもデュアル＝ブート仕様にしてあります。
実はこちらも、/dev/sda に GRUB2 を入れ直しました。

以前、アップデートした後に再起動したら、GRUB2 が壊れてしまい、
GRUB メニューが出なくなったことがありました。　
その時、上記の
Grub 2 Basics
http://ubuntuforums.org/printthread.php?t=1195275
というサイトを見たのです。

私のノートパソコンには、もちろんHDDは一つしかありません。

Device     Boot          System
/dev/sda1            HPFS/NTFS [Win recovery]
/dev/sda2   *        HPFS/NTFS [Win Vista]
/dev/sda3            Extended
/dev/sda4            HPFS/NTFS [storage]
/dev/sda5            Linux swap
/dev/sda6            Linux      [/, Ubuntu]
/dev/sda7            Linux      [/home, Ubuntu]

この時、/dev/sda6 に GRUB2 を入れることが出来ず、
結局、/dev/sda に GRUB2 を入れ直しました。

hir0 さん による投稿:

/dev/sdaにGRUBを入れると、別パーティションのlinuxのカーネルを直接起動させてデュアルブート出来ます。
GRUBは直接Windowsのカーネルを起動で着ないのでPBRのWindowsのブートローダーを起動させます。

ここに問題が生じます。
一つは環境によってWindowsのブートローダーを呼び出せない不具合。
次にGRUBで上書き消去されたMBRのブートローダーはリカバリーディスクでは元に戻せない。

GHO さん による投稿:

また、Windows の入っている HDD の先頭にgrub をインストールするのは避けておいた方が無難です。
どちらかの HDD が壊れた時に両方の OS が起動不能になってしまう可能性が高いからです。

質問１
Windows の入っている HDD の先頭に GRUB2 を入れるのは避けた方が良いということですが、
この場合は、HDD が一つしかありませんから、仕方ない、ということになるのでしょうか？

質問２
それから、XP とは違って、Vista の MBR は書き換えることが出来ない、
と理解していたのですが、/dev/sda に GRUB2 を入れたということは、
Vista の MBR を書き換えることが出来てしまった、ということなのでしょうか？

余談ですが、Vista の MBR が書き換えることが出来ない、
ということだったので、デュアル＝ブートにする時、NT loader を使いました。
ですから、パソコンの電源を入れると、
まず、NT loader が立ち上がり、Windows にするか、Ubuntu にするか尋ねられ、
そのあと、GRUB メニューが立ち上がるという仕組みになっていました。

今は、いきなり、GRUB メニューが立ち上がるので、
Ubuntu を始めるステップが一つ減ったので、すっきりした感じになりました。

質問１
Windows の入っている HDD の先頭に GRUB2 を入れるのは避けた方が良いということですが、
この場合は、HDD が一つしかありませんから、仕方ない、ということになるのでしょうか？

二つある場合は完全に分ける方がより利点が大きいので分けた方が無難という話です。
HDD が一つの場合はしかたがないでしょう。
ただし、Gurub を使ってOSを起動していた場合、Windows の再インストールをした時は、MBR が上書きされますので、Ubuntu が起動でなくなります。
この場合は LiveCD から起動してGrub を再インストールする必要がある訳ですが、それなりに手間がかかります。
ですから、環境が許せば物理的に分けてしまった方がよりよいと思います。

質問２
それから、XP とは違って、Vista の MBR は書き換えることが出来ない、
と理解していたのですが、/dev/sda に GRUB2 を入れたということは、
Vista の MBR を書き換えることが出来てしまった、ということなのでしょうか？

通常、OSを再インストールすると、自動的にMBRは書きかえられてしまいます。
Vista はMBR のみの修復が難しい(ツールがなかったりする)だけで、クリーンインストールをすれば戻ります（Grubは消えます）。
ですから 「Vista の MBR は書き換えることが出来ない」というのは情報としては正しくはないと思います。

haruo22さんが解釈していた部分
Vista の MBR は書き換えることが出来ない、

書き方が悪かったですね、すみません。  省略されている部分を強調表示で書きます。

jackalopeさん による投稿:

hir0さん による投稿:

「Vista の MBR は新規に書き換えることが出来ない」つまり修復できない。

http://support.microsoft.com/kb/927392/ja
Microsoftが間違った情報を提供しているとも思えないのですが。

hir0 #6 による投稿:

＞Vista の MBR は書き換えることが出来ない、

「Vista の MBR は新規に書き換えることが出来ない」つまり修復できない。

Windows98,XP はMicrosoft社のダウンロードサイトからツールを入手出来ます。
Vistaではブートシステムが変更になり、ツールの配布も行われなくなりました。
Win7ではOSに組み込まれる仕様になり、どの様な環境のPCでもツールを使用できます。

その他の正規な手段は全ての環境でMicrosoft社のインストールディスクから行う方法と、メーカー製のPCの場合はメーカーがHDDに仕込む等の配慮がされている事を願う？


＊Vista でトラブったときは「修復できない」は純正のブートローダーの正規な配布が行われていないの意味です。

URLは上記の「その他の正規な手段」の手順の説明ですね。