こんばんは。
CF-SATA（またはATA）変換基盤で、しかもブート可と明示されている製品でないと無理です（？玄人志向がそう言っています）。
例1  玄人志向：KRSD-CF2.5SSD/SATA(http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1424)
これはSATAですが、新しいMBでしたら、SATAのこちらをお勧めします。
例2  玄人志向：KRHK-CFIDE/FB(http://kuroutoshikou.com/modules/display/?cid=157)
これはATAですが、私の場合は起動しましたが、メーカーとしては起動ドライブを想定していません。

しかし、CFやSDなどの製品は書き換え回数制限があるので、一時域（swapなど）はHDDに作るのが普通で、HDDが必要です。