mush219さん
ダウンロードしたtar.gzやtar.bz2のファイルは、圧縮の方法が違う単一のファイルであったり、集合されたファイルです。
解凍されたものによって、その導入のしかたは相違します。
取り敢えず、圧縮と解凍に関する説明がされているURLを提示します。
http://uguisu.skr.jp/Windows/tar.html
導入の方法はダウンロードする前に説明されていたり、解凍したファイルの中にインストールの仕方が説明されていたりと
作成した方の方針に従って、一概には説明できません。

具体的に、どこからダウンロードされ、そのファイルの名前を特定されないと、どうすれば導入できるかの説明は誰にもできません。

何にしても、Ubuntu などの高度にパッケージ管理されているディストリビューションで、tar 玉を入れるのはどうしても止むを得ない場合以外あまり好ましくないのですが、paco を使えばソースから make してインストールする場合の監視をしてくれるので、あとで削除するときに良いですよ。