起動初期画面では新ゲーム（N)の窓が表示されて、初級、中級、上級、超難問のいずれかのアイコンを選択する所から始まります。
ゲームを選択した後、独数画面からゲーム（G)の新規（N)を選べるようになりますが一番最初の起動画面は新ゲーム（N)です。
もう一度確認してみてください。

madgold2563様

初級、中級、上級、超難関のアイコンは「ダブルクリック」で直接指定すれば、ゲームが起動します。
ゲームが開始された状態で、「ゲーム」→「新規」を選択すると最初の選択画面に戻ります。
再びダブルクリックして好みの難易度でプレイしてください。