トラックごとに、音源を設定してあげる必要があるようですね。

RosegardenはMIDI信号を送受信するためのソフトウェアなので、基本、単体では音声出力が出来ません。そのため、MIDI信号を受けて音声を出す役割のソフトウェア/ハードウェア音源を必要とします。

timidity++はソフトウェア音源ですね。以下が参考になるかと思います。Rosegardenは第１５０回でちょろっと登場してます。

第149回　MIDIとUbuntuの素敵な出会い（1） MIDIファイルを演奏してみる @ gihyo.jp
第150回　MIDIとUbuntuの素敵な出会い（2）ソフトウェアシンセサイザで演奏してみる @ gihyo.jp

Rosegardenはさらに、DSSIというシンセサイザー・プラグインのホストとして動作することもできます。この場合は、PulseAudioサウンドサーバではなくJACKサウンドサーバを起動することで、DSSIから音声を出力できます。こちらの方が設定が簡単かなと思います。

トラックとDSSIプラグインを結びつけるには
1. トラックのタイトルで右クリックをして、楽器の割り当てメニューを出します。
2. シンセサイザープラグインから適当な番号を選択します。
3. これだけですとプラグイン番号を割り当てただけですので、次はプラグインを割り当てます。
4. 画面の右、特別パラメータという領域の最下部に、インストゥルメントパラメータというところがあります
5. ここに先ほど選択したプラグイン番号が表示されています
6. 今はなにも割り当ててないので「シンセサイザー無し」というボタンが表示されてます
7. ここをクリックして、好みのシンセサイザープラグイン（DSSIプラグイン）を選択します
8. 例えばfluidsynthというプラグインを使うと、サウンドフォントを読み込ませて音が出せます
9. サウンドフォントのインストールおよび場所に関しては、先に紹介した第１４９回を参照して下さい
10. 複数のトラックをひとつのシンセサイザープラグインと結びつけることもできます

こんな感じです。不明な点は遠慮無く質問して下さって構いません。