なるほど。分かった。

ええとですねえ、ビルド用のバイナリが必要です。CMasamiさんが仰ってる通りですね。

Synapticで"Octave"で検索すると、色々なバイナリが引っかかりますが、Octave3.0以外に次のバイナリが要り用です。

Octave3.0-headers

これがOctave Forgeで配布されているパッケージをビルドする為に必要なライブラリです。
まあ、通常の感覚で言うと"headers"って意味が分かんなくて当然なんですがね(笑)。が、大体、"headers"ってのはビルドに必要なライブラリ群のようです。
まず、最初にこれをインストールして下さい。
僕も最初、試してみたんですが、要するにpkg installコマンドを打った時「makeが見つからん」とか「oct-makeが見つからへんねん。どないなっとんじゃ。」とか言われて意味が分からなかったんですが(笑)。最初はパッケージ側のmake-fileがおかしいのか、とか思ってました。
要は「ビルド用のライブラリが別に用意されている」と言う状況だったようです。なるほど。ってか全部一纏めにして配布しとけっての(怒)。
octave3.0-headersさえインストールされてれば、例えばimageパッケージをダウンロードして

pkg install image-1.0.8.tar.gz

とやって大丈夫ですよ。
ただし、Octave Forgeから最初にパッケージをダウンロードした時、恐らくtarファイルはデスクトップにダウンロードされるんですが、パスはキチンと記入して下さい。例えばこのケースでは

pkg install デスクトップ/image-1.0.8.tar.gz

ってのがコマンドとなります。