具体的に何でしょう？

#!/bin/sh


pass='ABCDEFG' #@


zenity --question --text="\t電源を切る" 
if [ $? -eq 0 ]; then
  echo $pass | sudo -S id  #@
  sudo shutdown -hq now  
fi

テキストエディタにコピペ、ABCDEFDGをパスワードに変更（「''」shift + 7 を消さないように注意して下さい）
ホームフォルダにファイル名「halt.sh」で保存。（最後が　.sh なら自由に変更して下さい）
右クリック　-> プロパティ　-> アクセス権から「プログラムとして実行」にチェック。

デスクトップの上部パネルを右クリック　-> パネルへ追加をクリック。
「カスタム・アプリケーションのランチャ」を選択して追加ボタンをおす。-> ランチャの作成ダイアログが出る。
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・種類　　　　アプリケーション
・名前　　　　自由
・コマンド　　「参照」ボタンを押してホームフォルダの halt.sh を選択
・コメント　　自由
（左上部の画像をクリックするとアイコンの変更が出来ます。アイコンは自分で用意するかシステムに使われているパスを指定する）
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[OK]ボタンを押して完了。


動作確認
ブラウザ、編集中のテキストエディタ、端末、GINP、PPP接続、以上を稼働中に実行すると確認無しに電源が落ちる。


セキュリティ上アウトです。パスワードの管理の必要の無い環境のPCで使用してください。
#@のある行を2ヶ所を削除すると安全面は向上しますがその都度パスワードを求められます。
その場合動作がおかしい時はランチャのプロパティから「種類」をアプリケーションから端末内で実行するに変更して下さい

求めている物と違う場合はスミマセン。

完全に蛇足になります

ホームフォルダにファイル名「halt.sh」で保存。（最後が　.sh なら自由に変更して下さい）

多分、Windows 系 OS の印象を引き摺っているのだと思いますが、Linux 系 OS では拡張子には原則として何の意味もありません
一部、拡張子を見て動作を変えるものがないとは言えませんが、実行の可否やスクリプトを解釈するインタープリタ (sh や perl、など) の判定では拡張子は一切使用していません

実行の可否はアクセス兼だけに依存し、実行可能なファイルがテキストファイルの場合にどのインタープリタを使うかの判定は、そのテキストファイルの 1行目の記述で決まります

蛇足の蛇足
はい、日本人は細かい点が気になって、「なんで拡張子を決められないの、分かりやすいのに」と思ってしまう。
単なる約束ですが、プログラムにしてしまうと、他の主張は受け入れられなくなってしまいますね。Windowsでは実行ファイルは、コマンドラインからは*.exe,*.com,*.batしか受け付けませんから、ある意味綺麗な宇宙が出来上がっているのでしょう。ファジーな宇宙は避ける日本人。損な日本人だから独自の小宇宙が出きるのでは、と思っています。日本人ガンバレ!
つまらないことを書きました。反省。